A szürke bálnák elsősorban a kis rákfélékkel táplálkoznak néven amfipods ami az óceán fenekén él. Ezek az amfipodok kicsik, körülbelül egy rizs szeme, és a szürke bálna étrendjének nagy részét képezik.
Ők is esznek:
* Más kicsi gerinctelenek: Ide tartozhatnak a kis garnélarák, a férgek és más rákfélék.
* hal: Noha nem olyan gyakori, a szürke bálnák alkalmanként kis halakat fogyaszthatnak, amelyeket a tengerfenéken találnak.
Az etetéshez a szürke bálnák baleen lemezeiket használják a víz kiszűrésére és a kis gerinctelenek elfogására. Ezt úgy teszik, hogy nagy mennyiségű üledéket és vizet szopnak, majd kiszorítják a vizet a Baleen tányérokon, és az ételt hátrahagyják.
Érdekes módon a szürke bálnák nagy távolságokat vándorolnak, hogy megtalálják az ételeiket. A nyári hónapokat az Északi-sarkvidék és a Subarctic hideg, tápanyagban gazdag vizeiben táplálják, majd délre vándorolnak a melegebb vizekbe télen tenyésztés céljából.