A kacaganyul testborítása a szőrzet. A kacaganyuloknak sűrű, vízigényes szőrzetük van, ami segít melegen és szárazon maradni a vízi környezetükben.
A szőrzet két rétegből áll: egy rövidebb, sűrű alsószőrzett, ami levegőt fog és szigetel, és egy hosszabb, durvább felsőszőrzett, ami segít leereszteni a vizet. A szőrzet segít a kacaganyulnak a környezetbe való kamuflázódásban is.