A vörös rókák jellemzően barlangokat használnak – föld alatti barlangakat – menedékként és védelemként. A barlangok gyakran laza talajban, domboldalakon, erdőszéleken vagy más állatok elhagyott barlangjaiban találhatók. Több kamrájuk és belépőjük is lehet a meneküléshez. A barlangok védelmet nyújtanak az időjárás és ragadozók ellen, csecsemők menedékhelyeként szolgálnak, pihenőhelyeként, és néha tárolóhelyként is a lefoglalt ételhez. A rókák használhatnak üreges fákat, sziklarekeszeket vagy sűrű növényzetet is, de a föld alatti barlangok a legátfogóbb menedéket nyújtanak.